수학이 빛나는 순간 : 시장에 투자하기 Investing

경제를 이끌어가는 데 도움을 준 파생상품과 같은 복잡한 금융 도구들이

지난 20년 동안 많이 개발되었습니다.

금융 파생상품은 그 가치가 어떤 다른 것의 가치에 의해 파생되는 수학적 도구로,

위험하다고 보는 이들도 있지만 그 의도는 위험을 다른 것들과 나눔으로써 줄이는 데에 있습니다.

선물 옵션의 현재가는 다변수 적분으로 근삿값을 계산합니다.

하지만 옵션 구성 요소의 수가 늘수록 다변수 적분의 복잡성은 기하급수적으로 증가합니다.

그래서 전통적인 근삿값 계산법은 곧 컴퓨터 계산의 영역을 넘어섭니다.

새로운 방법(저(低) 불일치도 수열을 사용하는 준-몬테카를로 방법)은

훨씬 정확한 결과를 제공하면서도 필요한 표본의 양은 더 적습니다.

이러한 방법으로 원하는 계산이 가능해집니다.

 

더 알아보기: What’s Happening in the Mathematical Sciences, Vol. 3, Barry Cipra.

 

출처 :

대한수학회 http://www.kms.or.kr

미국수학회 https://www.ams.org